Tôi nên dự kiến những câu hỏi nào trong phỏng vấn định lượng?

Mọi quy trình phỏng vấn định lượng, dù dành cho bàn giao dịch, vị trí nghiên cứu hay nhóm quản trị rủi ro, đều bắt đầu bằng xác suất. Những câu hỏi này đã có từ lâu nhưng vẫn hiệu quả vì chúng cho thấy cách bạn suy nghĩ dưới một mức áp lực nhất định. Hãy chuẩn bị cho các bài toán về đồng xu và xúc xắc (số lần tung kỳ vọng cho đến khi xuất hiện một mẫu, xác suất một người chơi thắng trong cuộc đua đạt điểm), các câu đố xác suất có điều kiện khiến việc đặt điều kiện cẩu thả phải trả giá, câu hỏi về kỳ vọng được trình bày dưới dạng vụ cược mà bạn còn phải nói liệu mình có chấp nhận cược hay không, và bài toán tổ hợp có lập luận đếm gọn gàng.

• Trình bày cách tiếp cận trước. Hãy gọi tên công cụ: tính tuyến tính của kỳ vọng, tính đối xứng, đặt điều kiện theo bước đầu tiên hoặc hệ thức truy hồi. Người phỏng vấn chú ý đến việc lựa chọn công cụ cũng nhiều như phép tính.
• Câu đố tư duy. Những câu đố kinh điển về cân đồng xu, qua cầu hoặc kiến bò trên que đòi hỏi bạn nhận ra mẹo; nếu đã biết câu đố, hãy nói rõ rồi vẫn giải nó, sau đó chuẩn bị đón nhận một biến thể.
• Ước lượng. Với các câu hỏi kiểu Fermi, chuỗi lập luận là điều quan trọng, còn kết quả cuối cùng chỉ được kiểm tra theo bậc độ lớn.
• Tính nhẩm. Phỏng vấn giao dịch có các bài kiểm tra tính toán và chuỗi theo thời gian; tốc độ đến từ luyện tập, không phải năng khiếu.

Một nguyên tắc hữu ích: trình bày cách thiết lập, chọn dứt khoát một hướng giải, tính toán rồi kiểm tra tính hợp lý của đáp án bằng một trường hợp giới hạn. Những ứng viên tự kiểm tra đáp án trước người phỏng vấn thường được ghi nhớ.

Bạn đã thoải mái với các câu đố nhưng lo rằng vòng thứ hai sẽ đi vào phần toán học mà mình chỉ từng học trong một khóa trước đây. Điều đó sẽ xảy ra, và mức độ chuyên sâu phụ thuộc vào vị trí, vì vậy phần này tách biệt nội dung mọi vị trí đều hỏi với phần bổ sung dành cho vị trí nghiên cứu và định giá.

• Thống kê cho mọi vị trí. Độ chệch và phương sai, luật số lớn so với định lý giới hạn trung tâm, kiểm định giả thuyết và những điều giá trị p không biểu thị, tương quan so với phụ thuộc, cùng cách phát hiện quá khớp trong kiểm thử chiến lược trên dữ liệu quá khứ.
• Hồi quy tuyến tính. Các giả định đằng sau phương pháp bình phương tối thiểu thông thường, điều gì xảy ra khi các biến hồi quy tương quan với nhau, lý do nên chính quy hóa và cách đọc phần dư. Vị trí nghiên cứu có thể yêu cầu bạn suy ra công thức của ước lượng viên hoặc giải thích nó bằng hình học.
• Chuỗi thời gian. Tính dừng, tự tương quan và lý do một chiến lược có vẻ hiệu quả trong mẫu nhưng thường thất bại ngoài mẫu.
• Giải tích ngẫu nhiên cho vị trí định giá. Chuyển động Brown và các tính chất của nó, martingale, bổ đề Itô, cùng trực giác đằng sau định giá trung hòa rủi ro và các giả định Black-Scholes. Hãy chuẩn bị giải thích những gì các giả định bỏ sót thay vì trình bày lại toàn bộ phép suy diễn.
• Trực giác về quyền chọn. Delta, gamma và vega có ý nghĩa gì đối với một vị thế, cũng như cách một giao dịch phòng hộ biến đổi khi tài sản cơ sở dịch chuyển.

Hãy trả lời bằng ý tưởng cốt lõi và tình huống nó thất bại. Việc giải thích vì sao giá trị p thấp hơn một ngưỡng không khiến chiến lược sinh lời có giá trị hơn việc đọc thuộc định nghĩa.

Các vòng lập trình chú trọng tính thực tiễn hơn là framework: triển khai một cấu trúc dữ liệu, xử lý luồng giá, tính hiệu quả một thống kê trượt hoặc viết một mô phỏng nhỏ. Python là tiêu chuẩn; C++ xuất hiện ở các bàn giao dịch nhạy cảm với độ trễ, kèm theo câu hỏi về bố trí bộ nhớ và hành vi không xác định. Người phỏng vấn quan tâm đến tính đúng đắn, rõ ràng và độ phức tạp, đồng thời để ý xem bạn có chủ động kiểm thử các trường hợp biên hay không.

Các bàn giao dịch còn có trò chơi tạo lập thị trường. Một ví dụ tiêu biểu: ứng viên phỏng vấn cho vị trí giao dịch viên mới vào nghề tại một công ty giao dịch tự doanh được yêu cầu báo giá mua và giá bán cho số cửa sổ trong một tòa nhà văn phòng lớn; sau đó người phỏng vấn giao dịch theo mức giá đó, bổ sung thông tin và yêu cầu báo một thị trường mới. Ứng viên giỏi sẽ nới rộng hoặc thu hẹp chênh lệch giá theo mức độ bất định, cập nhật nhận định dựa trên giao dịch của người phỏng vấn thay vì phớt lờ chúng, đồng thời theo dõi vị thế và rủi ro. Trò chơi đo lường khả năng hiệu chỉnh và sự bình tĩnh, không phải kiến thức vụn vặt về các tòa nhà.

Luyện tập thành lời là cách chuẩn bị duy nhất có thể chuyển hóa thành năng lực thực tế; chế độ phỏng vấn thử đưa ra câu hỏi kèm câu hỏi tiếp nối, còn các bộ câu hỏi theo vị trí và chủ đề khác nằm trong mục câu hỏi phỏng vấn theo vị trí và chủ đề.

Chỉ trong những phần đối thoại, và ở đây các giới hạn còn quan trọng hơn so với hầu hết các cuộc phỏng vấn khác. Ứng dụng máy tính gốc dành cho macOS và Windows của SubcueAI thu âm thanh hệ thống cùng micrô của bạn rồi hiển thị các gợi ý ngắn trong lớp phủ cục bộ; vì vậy, khi người phỏng vấn hỏi bổ đề Itô dùng để làm gì hoặc một giao dịch phòng hộ có phạm vi phản ứng thế nào khi gamma thay đổi, ý tưởng sẽ hiện trên màn hình để bạn giải thích bằng lời của chính mình. Tiện ích trình duyệt hỗ trợ các cuộc gọi trong thẻ trình duyệt trên Chrome và Edge bằng cách chỉ thu âm thanh của thẻ cuộc họp. Không có bot nào tham gia cuộc gọi và không nội dung nào được chèn vào trang cuộc họp; hướng dẫn thiết lập nằm trên trang hướng dẫn.

Những việc công cụ không thể làm: bài kiểm tra tính toán và lập trình trực tuyến tính giờ, bài đánh giá có giám sát, màn hình bị ghi lại, máy tính xách tay do công ty quản lý và bất kỳ vòng nào yêu cầu bạn tính nhanh trên bảng trắng hoặc vừa suy nghĩ thành lời vừa giải câu đố. Những vòng đó chính là cuộc phỏng vấn và bạn phải tự mình thực hiện. Trợ lý phù hợp với các câu hỏi về thuật ngữ và trực giác nêu trên; các giới hạn minh bạch nằm trong nhóm chủ đề về khả năng bị phát hiện.